Wydawca: 16
Metody ilościowe w ekonomii i biznesie - narzędzia i zastosowania
Marek Nowiński
Monografia porusza wiele zagadnień z zakresu statystyki, ekonometrii i badań operacyjnych. Łączy je wspólna tematyka – możliwości wspomagania procesów decyzyjnych występujących w otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Dotyczą one np. zaawansowanej analizy danych społeczno-ekonomicznych, w tym także nieliniowej analizy rekurencyjnej, w podejmowaniu decyzji społecznych i biznesowych w warunkach naszego kraju, a także całej Unii Europejskiej. Autorzy w swoich opracowaniach przedstawiają praktyczne wskazówki dotyczące modelowania ekonometrycznego procesów gospodarczych oraz konkretne narzędzia ilościowe wspomagające procesy planowania produkcji w ramach wspólnego łańcucha dostaw. Proponują także procesy decyzyjne, bardzo często wymagające zastosowania zaawansowanych narzędzi ilościowych.
Metody kalkulacji jednorazowych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie
Edyta Pawlak-Kazior, Sylwia Lara-Dziembek
Niniejsza książka stanowi pierwszą część cyklu publikacji dotyczących ogólnie pojętej matematyki aktuarialnej i jest adresowana do studentów kierunków matematycznych, w głównej mierze o specjalnościach finansowych i ubezpieczeniowych, ale może również stanowić pewne kompendium dla osób zajmujących się problematyką ubezpieczeniową. Jej celem jest przedstawienie metod wyznaczania jednorazowych składek netto dla poszczególnych typów ubezpieczeń na życie. Publikacja powstała na bazie bogatej literatury przedmiotu, doświadczeń dydaktycznych autorek oraz Państwowych Egzaminów Aktuarialnych. Należy podkreślić, że prezentowana problematyka jest bardzo obszerna, a stosowane w różnych źródłach literaturowych odmienne nazewnictwo oraz oznaczenia tych samych pojęć często prowadzi do nieporozumień, dlatego też autorki podjęły próbę ujednolicenia i uporządkowania prezentowanych treści oraz przedstawienia ich w możliwie najbardziej zwięzłej i przejrzystej formie. Prezentowane w rozdziałach treści uzupełniają załączniki, w których zawarto aktualne tablice trwania życia opublikowane w 2020 roku przez Główny Urząd Statystyczny, przykładowe tablice aktuarialne zawierające tablice liczb komutacyjnych oraz zestawienia wzorów z poszczególnych rozdziałów. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie pomocna w zgłębianiu praktycznych aspektów matematyki aktuarialnej. Zapraszamy do lektury.
Edyta Pawlak-Kazior, Sylwia Lara-Dziembek
Niniejszy podręcznik akademicki dotyczący matematyki aktuarialnej pozwala czytelnikowi zapoznać się z metodami kalkulacji składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie w modelu całkowicie ciągłym. Model ten jest głównie modelem teoretycznym, ale jest wykorzystywany do kalkulacji składek netto w modelu mieszanym. Opracowanie powstało na bazie wykładów i ćwiczeń z matematyki ubezpieczeniowej i finansowej, które od kilku lat prowadzą autorki niniejszej książki, oraz literatury dostępnej w tym temacie. Pozycja ta jest rezultatem kilkuletnich doświadczeń dydaktycznych w dziedzinie matematyki aktuarialnej. W książce przedstawiono podstawowe pojęcia i wzory wykorzystywane przy kalkulacji składek netto w modelu całkowicie ciągłym oraz omówiono jednorazowe składki netto w ciągłych ubezpieczeniach na życie oraz jednorazowe składki netto ciągłych rent życiowych. Następnie zaprezentowano metody kalkulacji składek netto w modelu całkowicie ciągłym w bezterminowym i terminowym ubezpieczeniu na życie, terminowym ubezpieczeniu na dożycie oraz na życie i dożycie, a także w odroczonym bezterminowym ubezpieczeniu na życie. W każdym z sześciu rozdziałów znajdują się liczne rozwiązane przykłady ilustrujące przedstawione zagadnienia oraz szereg zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami i wskazówkami. Ostatnią część opracowania stanowią tabele zawierające szczegółowe zestawienia wzorów prezentowanych w poszczególnych rozdziałach. Pozycja ta jest przede wszystkim skierowana do studentów kierunków matematycznych o specjalnościach finansowych i ubezpieczeniowych, może być jednak przydatna wszystkim zainteresowanym przedstawioną tematyką.
Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior
Publikacja dotyczy matematyki aktuarialnej i zawiera podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń na życie, a także zagadnienia teoretyczne obejmujące składki netto w tego rodzaju ubezpieczeniach. Zaprezentowano w niej także modele kalkulacji rozważanych składek. Omówiono metody kalkulacji rocznych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie w modelu całkowicie dyskretnym, bezterminowe i terminowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na dożycie oraz na życie i dożycie, a następnie ubezpieczenie odroczone oraz ze zmieniającą się sumą ubezpieczenia. Poruszono także problem zastosowania funkcji komutacyjnych do wyznaczania rocznych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie w modelu całkowicie dyskretnym oraz przedstawiono metody kalkulacji składek netto płatnych częściej niż raz w roku w wybranych typach ubezpieczeń na życie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się przykłady ilustrujące prezentowane zagadnienia oraz zadania do samodzielnego rozwiązania, wraz z odpowiedziami i wskazówkami. Załączniki stanowią tablice trwania życia opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2019 i 2020 roku oraz przykładowe tablice aktuarialne zawierające tablice liczb komutacyjnych oraz tabele z zestawieniami wzorów z poszczególnych rozdziałów. Książka może służyć jako literatura podstawowa dla studentów kierunków matematycznych, w szczególności o specjalnościach finansowych i ubezpieczeniowych. Mogą z niej również korzystać praktycy zajmujący się obliczeniami dotyczącymi matematyki ubezpieczeniowej w bankowości i innych instytucjach związanych z zaprezentowanymi w opracowaniu zagadnieniami.
Metody laboratoryjnej analizy gleb i nawozów. Skrypt do zajęć laboratoryjnych
Zofia E. Tyszkiewicz, Sławomir Roj-Rojewski, Robert Czubaszek,...
Niniejszy skrypt zawiera wybór ćwiczeń laboratoryjnych w ramach przedmiotu gleboznawstwo i nawożenie. Z racji na dwa odrębne zagadnienia tematyczne pozycja składa się z dwu części - gleboznawstwa i nawożenia. Oczywiście wiedza i doświadczenie w zakresie gleboznawstwa pozwalają nam na bardziej efektywne gospodarowanie w ramach działalności rolniczej, m.in. przez skuteczne i racjonalne stosowanie nawozów. W obu częściach skryptu przedstawiono przebieg procedur (analiz, doświadczeń) powszechnie stosowanych w praktyce laboratoryjnej. Każdy temat wzbogacony jest dość obszernym wprowadzeniem teoretycznym, które ma pomóc studentom w interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Zagadnienia teoretyczne zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnej literatury z zakresu gleboznawstwa i nawożenia, w szczególności zaś wykorzystano znane i cenione podręczniki akademickie. Taka konstrukcja skryptu umożliwia zdobywanie umiejętności zarówno praktycznych, jak i związanych z wiedzą.
Andrzej Indrzejczak, Marek Nowak
Metody logiki. Dedukcja to pierwsza publikacja z planowanego cyklu poświęconego najważniejszym metodom i technikom wypracowanym na gruncie nowoczesnej logiki formalnej. W dostępnych monografiach i podręcznikach z zakresu logiki zazwyczaj więcej uwagi poświęcano prezentacji materiału teoretycznego. a zamieszczano zbyt mało wskazówek pokazujących. w jaki sposób konstruować dowody. Niniejsza książka i cały planowany cykl mają wypełnić tę lukę w polskim piśmiennictwie logicznym. Autorzy opracowania przedstawiają rozmaite sposoby konstrukcji dowodów metodą dedukcji naturalnej (założeniową) w logice klasycznej. arytmetyce liczb naturalnych i teorii mnogości. Dedukcja naturalna zaprezentowana jest najpierw w sposób formalny. na przykładach z logiki klasycznej, a następnie zastosowana w nieformalnej postaci do dowodzenia tez w teoriach matematycznych. Za pomocą bogatego materiału ilustracyjnego omówiono różne strategie i techniki dowodzenia, takie jak: wprost, nie wprost, dowody warunkowe i rozgałęzione oraz dowody z wykorzystaniem indukcji matematycznej.
Maciej Romaniuk
Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kierunków matematycznych i informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jego celem jest zapoznanie czytelników z tematyką statystycznych symulacji komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod Monte Carlo i Markov chain Monte Carlo. W kolejnych rozdziałach: omówiono podstawowe pojęcia związane z generowaniem liczb (pseudo)losowych i przedstawiono wybrane generatory programowe wraz ze sposobami testowania uzyskanych wyników pod kątem ich jakości (czyli zbliżenia do "losowości"); zaprezentowano kolejne "piętro" w generowaniu liczb (pseudo)losowych, czyli metody i algorytmy służące do przekształcania uzyskanych wcześniej wartości (najczęściej z rozkładu jednostajnego) do zmiennych z różnych praktycznych rozkładów prawdopodobieństwa; zaprezentowanono problem zmiennych wielowymiarowych, dla których stosowanie metod znanych z rozkładów jednowymiarowych okazuje się często wysoce nieefektywne (dokładniej omówiono algorytmy dla wielowymiarowego rozkładu normalnego prawdopodobieństwa); przybliżono zagadnienie generowania trajektorii dla wybranych klas procesów stochastycznych; przedstawiono także rodzinę metod symulacyjnych, znanych jako metody Monte Carlo (m.in. omówiono dwa typy zagadnień, które można rozwiązać przy użyciu takich metod, czyli kwestię całkowania oraz problem szukania ekstremum globalnego); omówiono teorię łańcuchów Markowa (dla przypadku dyskretnej oraz nieprzeliczalnej przestrzeni stanów), która stanowi podbudowę niezbędną do zrozumienia zasady działania metod Markov chain Monte Carlo (MCMC); zaprezentowano dwa najważniejsze algorytmy dla owych metod wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania; przedstawiono trochę inne podejście do symulacji statystycznych niż generowanie próby niezależnych zmiennych losowych, czyli metody resamplingu, na czele z boostrapem. Przedstawiony w książce materiał wzbogacono zadaniami i problemami przeznaczonymi do samodzielnego rozwiązania.
Metody numeryczne dla informatyków
Wojciech Kordecki, Karol Selwat
Odkryj narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów matematycznych Poznaj metody numeryczne Zrozum ich działanie Wykorzystaj je w praktyce Metody numeryczne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie da się wyznaczyć odpowiedniego rozwiązania metodami analitycznymi lub gdy jest to zbyt uciążliwe. Całkowanie i różniczkowanie, rozwiązywanie układów równań liniowych, szukanie rozwiązań równań nieliniowych, interpolacja i aproksymacja, szukanie minimów i maksimów - wszystkie te działania można przeprowadzić za pomocą komputera właśnie dzięki wykorzystaniu metod numerycznych. Na rynku brakowało dotąd opracowania, które w analityczny i zwięzły sposób prezentowałoby najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem metod numerycznych w informatyce. Ten podręcznik wypełnia tę lukę - stanowi kompaktowe źródło podstawowej wiedzy dla studentów kierunków informatycznych, niezbędnej zwłaszcza dla przyszłych programistów. Dzięki lekturze mogą poznać teoretyczne podstawy metod numerycznych, zrozumieć je na przedstawionych przykładach oraz ugruntować tę wiedzę poprzez praktyczne zadania. Typy liczbowe, błędy i dokładność obliczeń Rozwiązywanie układów równań liniowych Rozwiązywanie równań nieliniowych Interpolacja i aproksymacja numeryczna Całkowanie i różniczkowanie numeryczne Optymalizowanie funkcji jednej i wielu zmiennych Metody numeryczne - klucz do świata obliczeń komputerowych