E-book details

Wybrane metody ilościowe w finansach

Wybrane metody ilościowe w finansach

Dorota Witkowska

Ebook

W monografii przedstawiono wiele zagadnień związanych z prowadzeniem analiz finansowych za pomocą metod ilościowych. Walorem opracowania jest omówienie problemów, z jakimi spotykają się analitycy finansowi oraz prezentacja przykładów aplikacji różnych metod zarówno ułatwiających ocenę i opis omawianych sytuacji, jak i wspomagających podejmowanie decyzji w określonych warunkach. Większość ukazanych metod poparto przykładami zawierającymi rzeczywiste dane finansowe i opatrzono bogatymi komentarzami, zawierającymi interpretację uzyskanych wyników analiz. Publikacja jest dedykowana zarówno praktykom działającym na szeroko rozumianym rynku finansowym, jak i studentom. Do jej studiowania nie jest wymagana znajomość zaawansowanych metod ilościowych, wszystkie zagadnienia omawiane są bowiem w przystępny sposób.

Wstęp   11

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy danych    15

    1. Podstawowe pojęcia    15
    2. Pomiar zjawisk, skale pomiarowe                16
    3. Metody pozyskiwania danych do badania, źródła danych        20
    4. Grupowanie i prezentacja zebranych danych             24
    5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa 39

 

Rozdział 2. Analiza struktury danych       51

    1. Wskaźniki struktury       52
    2. Miary położenia             54
    3. Miary zróżnicowania    59
    4. Miary asymetrii i koncentracji     67

 

Rozdział 3. Metody wnioskowania statystycznego          81

    1. Podstawowe pojęcia związane z estymacją nieznanych parametrów      81
    2. Estymacja podstawowych parametrów opisowych zbiorowości               85
    3. Wprowadzenie do weryfikacji hipotez statystycznych               92
    4. Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów opisowych populacji          97

 

Rozdział 4. Analiza współzależności zjawisk        109

    1. Rozkład dwuwymiarowy                109
    2. Występowanie współzależności   111
    3. Podstawowe miary korelacji dwóch cech mierzalnych i porządkowych  116
    4. Podstawowe miary współzależności dwóch cech niemierzalnych             126
    5. Analiza regresji               136

 

Rozdział 5. Analiza dynamiki zjawisk      147

    1. Mierniki dynamiki          148
    2. Dekompozycja szeregu czasowego               153
    3. Metody wygładzania szeregów czasowych 170

 

Rozdział 6. Modelowanie ekonometryczne         179

    1. Sformułowanie modelu ekonometrycznego                179
    2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych      183
    3. Budowa modeli ekonometrycznych              186
    4. Rodzaje zmiennych w modelach ekonometrycznych  192
    5. Modele zmiennych jakościowych 201
    6. Modele szeregów czasowych       211

 

Rozdział 7. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych 219

    1. Podstawowe pojęcia    220
    2. Sformalizowane metody prognozowania    223
    3. Błędy prognoz                238

 

Rozdział 8. Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej   245

    1. Podstawowe pojęcia    246
    2. Mierniki taksonomiczne                248
    3. Metody klasyfikacji      266
    4. Metody grupowania     273
    5. Metody doboru cech diagnostycznych         275

 

Rozdział 9. Metody badania finansowych szeregów czasowych               279

    1. Stopy zwrotu 279
    2. Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu        282
    3. Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu         288
    4. Wykorzystanie metod statystycznych w analizach finansowych szeregów czasowych       294
      1. Analiza notowań wybranej spółki      294
      2. Analiza szeregu stóp zwrotu              298
      3. Modele wyceny aktywów kapitałowych           307

 

Rozdział 10. Analiza obiektów wielowymiarowych          311

    1. Ocena zdolności kredytowej      311
      1. Analiza dyskryminacyjna                 315
      2. Klasyfikacja bezwzorcowa             322
      3. Porównanie regresji logistycznej i modeli dyskryminacyjnych  325
      4. Porównanie regresji binarnej, bayesowskiej analizy dyskryminacyjnej    329
      5. Klasyfikacja indywidualnych kredytobiorców za pomocą drzew klasyfikacyjnych             331
    2. Ocena sytuacji finansowej spółek za pomocą mierników syntetycznych               334
      1. Opis danych   336
      2. Budowa mierników syntetycznych                 338

 

Rozdział 11. Badanie zmian cen na rynku dóbr heterogenicznych            341

    1. Dzieła sztuki jako przedmiot inwestycji alternatywnych         341
    2. Indeksy hedoniczne cen              343
    3. Hedoniczne indeksy cen obrazów najbardziej popularnych polskich malarzy      346
      1. Baza danych i wybór zmiennych hedonicznych           347
      2. Modele regresji hedonicznej         353
      3. Hedoniczne indeksy cen               362

 

Zakończenie          365

 

Literatura               367

  • Title: Wybrane metody ilościowe w finansach
  • Author: Dorota Witkowska
  • ISBN: 978-83-8142-305-2, 9788381423052
  • Date of issue: 2023-10-13
  • Format: Ebook
  • Item ID: e_3otq
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego