Details zum E-Book

Finansowanie gospodarki przez sektor bankowy. Scenariusze zdarzeń

Finansowanie gospodarki przez sektor bankowy. Scenariusze zdarzeń

Iwona D. Czechowska, Czesław Lipiński, Joanna M. Stawska, Joanna Stępińska, Wojciech Zatoń

E-book

Książka jest bardzo wartościowym opracowaniem, kompleksowo przedstawiającym problem bieżącego i prognozowanego finansowania gospodarki polskiej przez krajowy system bankowy. Poza wnikliwym opisem badanego zjawiska oraz syntezą dostępnych danych ilościowych stawia sobie za cel analizę perspektyw zdolności polskiego sektora bankowego do finansowania gospodarki w najbliższych latach. Pozycja charakteryzuje się wielością odwołań zarówno do literatury przedmiotu, jak i do aktualnych danych publikowanych przez najważniejsze instytucje systemu bankowego w Polsce. Kompletność wywodu, ujednolicony poziom szczegółowości oraz znaczący udział wyników badań własnych skłaniają do bardzo wysokiej oceny poziomu merytorycznego tej monografii. Jej wydanie z pewnością wzbogaci krajowy rynek publikacji naukowych z dziedziny ekonomii i finansów.

Praca stanowi oryginalne, bardzo aktualne i ważne źródło wiedzy o bieżącej i prognozowanej sytuacji w obszarze finansowania gospodarki przez polski system bankowy. Konieczność jej jak najszybszego upowszechnienia nie budzi żadnych wątpliwości. Trudno wskazać aktualną, polskojęzyczną i równie kompleksową publikację konkurencyjną. Wykorzystany w niej sposób ujęcia przedmiotowej problematyki pozwala uniknąć szybkiej utraty aktualności.

Z recenzji dr. hab. Dariusza Wawrzyniaka, prof. UEW

Monografia wypełnia lukę w literaturze przedmiotu. Podjęte w niej zagadnienia są niezwykle istotne z punktu widzenia naukowego i praktycznego. Interesujące, a zarazem inspirujące są scenariusze dotyczące perspektyw wzrostu udziału inwestycji w PKB i rosnącego zapotrzebowania na kredyty, uwzględniające różne warianty ścieżek wzrostu kredytów udzielanych przez banki w latach 2024-2027.

Podobnie ważnym poznawczo jest przedstawiony w książce model szacowania luki kapitałowej sektora bankowego w latach 2024-2027, z punktu widzenia finansowania w przyszłości potencjalnego portfela kredytów. Posiada on cechy innowacji badawczej.

Przygotowany model i scenariusze wnoszą istotny wkład naukowy w identyfikację krytycznie ważnych zależności makroekonomicznych.

Z recenzji dr hab. Ewy Wierzbickiej, prof. SGH

Publikacja powstała na podstawie raportu przygotowanego w ramach współpracy z Programem Analityczno-Badawczym Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Streszczenie      9

 

Wprowadzenie 19

 

Rozdział 1. Kredyty bankowe w polskiej gospodarce i ich znaczenie     21

1.1. Struktura i trendy kredytów w polskiej gospodarce       25

1.1.1. Układ podmiotowy (struktura według segmentów klientów)           25

1.1.2. Układ przedmiotowy (struktura według celów kredytowania)      29

1.2. Analiza zmiany stanu należności kredytowych              32

1.2.1. Umowny i faktyczny przeciętny czas życia kredytu           32

1.2.2. Oszacowanie sprzedaży nowych kredytów           36

1.2.3. Odnawialność portfela kredytowego      41

1.3. Identyfikacja czynników wpływających na akcję kredytową banków, ze szczególnym uwzględnieniem czynników makroekonomicznych             52

1.3.1. Przegląd czynników makroekonomicznych wpływających na udzielane kredyty w Polsce      61

1.3.2. Wpływ innych czynników i zdarzeń nadzwyczajnych        64

1.3.3. Perspektywy zmian struktury zapotrzebowania na kredyty           67

1.3.4. Polityka kredytowa banków     70

1.4. Analiza relacji: PKB – nakłady inwestycyjne – zapotrzebowanie na kredyty w Polsce w latach 2014–2023    76

 

Rozdział 2. Potencjał podażowy kredytów w sektorze bankowym w świetle wymogów kapitałowych         83

2.1. Ekspozycja na ryzyko a wolumen akcji kredytowej        83

2.1.1. Ekspozycja całkowita i ekspozycja na ryzyko i ich miary TEM i TREA        83

2.1.2. Struktura łącznej ekspozycji na ryzyko  85

2.1.3. Ekspozycja na ryzyko kredytowe a akcja kredytowa banków         86

2.2. Kapitał banków i wymogi adekwatności kapitałowej     87

2.2.1. Struktura i źródła pochodzenia kapitału banków 89

2.2.2. Kapitał bilansowy (wg prawa bankowego i standardów rachunkowości) a kapitał regulacyjny (wg wymogów CRR)             90

2.2.3. Wymogi adekwatności kapitałowej       93

2.2.4. Wymogi MREL – dodatkowy kapitał finansujący procesy resolution         96

2.2.5. Inne wymogi i uprawnienia organów nadzorczych w obszarze ryzyka kredytowego i wymogów kapitałowych 100

2.3. Kształtowanie się funduszy własnych i ekspozycji na ryzyko w sektorze bankowym w Polsce 101

2.3.1. Kapitał w ujęciu bilansowym   101

2.3.2. Kapitał w ujęciu regulacyjnym 104

2.3.3. Ekspozycja na ryzyko kredytowe a akcja kredytowa banków          105

 

Rozdział 3. Prognoza potrzeb kredytowych gospodarki i zapotrzebowania banków na kapitał w Polsce na lata 2024–2027   109

3.1. Akcja kredytowa banków w środowisku wysokiej i post-wysokiej inflacji  110

3.2. Wzrost kapitału banków a zapotrzebowanie na kredyty 113

3.3. Model wzrostu portfela kredytowego banków i zapotrzebowania na kapitał     114

3.3.1. Makroekonomiczne komponenty modelu           114

3.3.1.1. Relacja portfela kredytowego banków do PKB      115

3.3.1.2. Wpływ inflacji na wzrost nominalnego PKB i na wartość nowych kredytów        116

3.3.1.3. Perspektywy wzrostu udziału inwestycji w PKB i jego wpływ na zapotrzebowanie na kredyty     118

3.3.1.4. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw  119

3.3.2. Mechanizm odnawiania portfela kredytowego   121

3.3.3. Model szacowania luki kapitałowej dla finansowania potencjalnego portfela kredytowego 124

3.4. Scenariusze kształtowania się potencjalnej luki kapitałowej banków dla finansowania kredytów w latach 2024–2027     127

3.4.1. Założenia scenariuszy 127

3.4.2. Wyniki scenariuszy – należności kredytowe        136

3.4.3. Wyniki scenariuszy – wynik finansowy sektora bankowego             141

3.4.4. Wyniki scenariuszy – ocena ryzyka powstania luki kapitałowej dla finansowania działalności kredytowej banków w wyniku wzrostu akcji kredytowej        145

3.5. Wnioski i rekomendacje dotyczące zdolności finansowania potrzeb gospodarki kredytami bankowymi przy ograniczonych zasobach kapitałowych banków             148

 

Literatura            151

Wykaz tabel        159

Wykaz wykresów             161

Wykaz rysunków              165

  • Titel: Finansowanie gospodarki przez sektor bankowy. Scenariusze zdarzeń
  • Autor: Iwona D. Czechowska, Czesław Lipiński, Joanna M. Stawska, Joanna Stępińska, Wojciech Zatoń
  • ISBN: 978-83-8331-589-8, 9788383315898
  • Veröffentlichungsdatum: 2024-12-30
  • Format: E-book
  • Artikelkennung: e_47fp
  • Verleger: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego